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浅析我国利率市场化进程对加强银行业资本监管的影响

 摘要:拟从利率市场化进程对银行系统资本监管造成的影响进行探讨,为利率市场化与银行业资本监管的协调推进提供参考。
  关键词:利率市场化 资本监管 效率
  08年金融危机爆发后,世界范围内银行业兴起了加强资本监管的改革,“十二五”规划明确指出未来五年我国利率市场化的推进进程,这使我国银行业利率市场化进程成为银行系统资本监管改革的背景。本文旨在梳理利率市场化进程对银行业资本监管的影响,以期更好的协调完成利率市场化与银行业资本监管双重改革任务。
  一、利率市场化与银行业资本监管关系
  利率市场化作为一国金融体系与经济发展的必然阶段,是金融业追求效率的“推动器”;资本监管作为保证银行系统稳健发展的重要举措,是银行业承受各种风险和损失的“缓冲器”。利率市场化强调自由,旨在提高银行业的经营效率;资本监管强调稳健,旨在防范金融系统的内在风险。具有企业组织特征的商业银行,因以追逐利润为目标而强调高风险的业务操作,然而,银行体系的准备金制度与金融机构之间的信贷纽带关系,使单个金融机构的信用风险会传染到整个金融系统,由此造成金融危机的放大与蔓延。因此,追求效率的利率市场化进程必然对银行系统的稳健性经营带来挑战。
  二、我国利率市场化推进进程
  我国自20世纪90年代开始的利率市场化改革至今16年,呈现出前快后慢渐进式发展。从存贷款业务来看,我国已实现外币贷款利率、大额外币存款利率的全面开放,小额存贷款实现部分利率市场化;从货币市场来看,央行票据、国债已在银行间市场和交易所市场实现回购利率的自由化;从利率市场化制度来看,我国人民币利率已发展到“存款利率规定上限,贷款利率规定下限”的阶段。2012年6月8日,央行正式将商业银行存贷款利率的浮动区间扩大,其中,存款利率上限由基准调整上浮至1.1倍,贷款利率下限扩大至0.8倍,这次改革触及了最关键的“贷款利率下限以及存款利率上限”,从而使利率市场化进入攻坚阶段。因涉及各方经济体利益,审慎推进存贷差利率全面开放是利率市场化的必然历程。
  三、我国资本监管现状与目标
  历届巴塞尔协议的核心内容主要是金融机构的风险管理,保证金融体系的安全性与稳健性,为防范系统性金融风险的蔓延,巴塞尔协议在金融机构的核心资本、资本充足率、资产流动性方面做了规定。因08年金融危机的全球蔓延发现各国银行的风险资本管理存在问题,如若不加以严格监管将会导致金融危机在金融机构之间、不同金融市场之间肆意蔓延,会导致撼动一国甚至全球的金融危机。BASELIII强调了对系统重要性银行更为严格的资本监管,我国政府与银监局对BASELIII提出的相关规定积极响应,不仅就已实现了对工、农、中、建、交五大系统重要性银行在正常资本充足率基础上多计提,还为商业银行在资本监管目标与实施阶段方面规划了路径图,力争达到BASELIII为全球系统重要性银行规定的2016年完成资本充足率以及资本监管的相应要求。
  四、利率市场化进程对我国银行业资本监管带来的影响
  利率市场化引致的“存贷利差”缩小,对顺利推进资本监管将带来挑战。这势必触碰到商业银行与企业信贷对象的核心利益,会给严重依赖利差收入的银行业带来深度冲击,进而影响到银行内源性资本积累渠道。同时,“存贷利差”的缩小会提高企业信贷对象的信贷成本,萎缩银行资金业务来源。这会从总量上减少银行的自有资本,对顺利推进资本监管产生压力。
  金融机构对冲风险与获取收益的动机,将增加资本监管的复杂性。随着利率市场化推进,金融机构出于对冲风险以及获取收益的动机,可能通过经营与管理风险实现利益优先决策,使银行交易性资产比重增加,资本覆盖风险范围的扩大和复杂金融衍生工具风险资产权重的增加,将降低现行资本充足率的安全结构,会从实质上增加资本监管的复杂性。
  利率市场化的表现形式为利率波动范围加大,这使银行交易性资产暴露在风险中的可能性增加。目前银行普遍存在用短期负债支持长期资产的情况,资产和负债之间结构并不匹配,为防范风险,势必通过资产与负债在数量和期限结构上进行匹配的方式,加强以利率风险管理为中心的资产负债管理要求,这些措施会带来更多资本损耗,从而导致资本监管工作在推进过程中出现困难。
  五、结论
  基于目前衍生品横生的金融业高速发展期,伴随着衍生金融产品衍生出的伺机爆发的系统性风险,加强银行系统乃至金融系统的资本监管势在必行,它是在高速发展与不断推进的金融市场化背景下的制度产物,是在金融市场不断发展与利率市场化推进基础上的资本监管,是为保证金融业高效发展的资本监管。利率市场化推进与银行业资本监管二者互为条件,互相制约却又互相促进,强调二者的协调就是强调我国银行业效率与稳健的否定之否定的辩证关系,就是强调我国银行业具备不断健康发展的强大推动力。
  我国银行系统应逐步扩大资本对风险的覆盖范围,提高交易性业务、场外衍生品交易等复杂金融工具风险权重,提高利率市场化进程中银行业抵御风险、吸收损失的能力。我国的商业银行应以实施巴塞尔协议为契机,不断采取科学方法管理利率风险,促使银行的扩张和内部考核以风险和资本为核心,保证银行的稳健经营和市场利率化的有效推进。
  参考文献:
  [1]薛燕.利率市场化商业银行风险管理决策[J].经营与管理.2012(3)
  [2]牛长平,赵建刚.利率市场化加速推进下的商业银行应对策略探索[J].国际金融.2012(2)
  [3]高帅.利率市场化的条件与应对对策研究[J].中国集体经济.2012(2)


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